6. pants Augstākās vadības un vadības struktūras sastāva un lomas atbilstības novērtējums

a)

pārliecinās, vai iestāde savas riska pārvaldības sistēmas dokumentācijā apraksta:

b)

pārliecinās, vai augstāko vadību veido locekļi, kuri pārstāv augstākos hierarhijas līmeņus, kas ir zemāki par vadības struktūru, un vai tā ir noteikusi atbildību par iekšējā modeļa pienācīgu darbību attiecībā uz tirgus risku;

c)

pārliecinās, vai jebkuras iekšējās komitejas struktūras, ko vadības struktūra izveidojusi lēmumu pieņemšanas atbalstam, sastāvs ir atbilstīgs, kā noteikts 2. punktā;

d)

pārliecinās, vai augstākās vadības loma ir atbilstīga, kā noteikts 3. punktā;

e)

pārliecinās, vai vadības struktūras un c) apakšpunktā minētās iekšējās komitejas struktūras veidojošo komiteju loma ir atbilstoša, kā noteikts 4. punktā.

a)

katrai iekšējo komiteju struktūras komitejai vadības struktūra ir skaidri noteikusi tās pilnvaras, hierarhiju, pārskatu sniegšanas kārtību, pastāvīgos locekļus, sanāksmju biežumu un atbildības līmeņus;

b)

iekšējo komiteju struktūrā ir komiteja, kas novērtē jebkuru jaunu produktu, ierosina šos produktus apstiprināt augstākajai vadībai un uzrauga šos produktus un to, vai šādā komitejā ir pārstāvēta riska kontroles struktūrvienība un jebkuras citas iestādes funkcijas, ko ietekmē jauna produkta ieviešana;

c)

iekšējo komiteju struktūras pamatā esošā pārvaldība ļauj efektīvi un laikus kontrolēt visus iekšējos pozīciju limitus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bi panta 1. punkta b) apakšpunktā;

d)

iekšējo komiteju struktūras pamatā esošā pārvaldība nodrošina vadības struktūras aktīvu iesaistīšanos riska kontroles procesā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bi panta 1. punkta c) apakšpunktā;

e)

iestāde iekšējās dokumentācijas ietvaros ir dokumentējusi visus a) apakšpunktā minētos aspektus.

a)

iestādes augstākā vadība veic atbilstīgus koriģējošus pasākumus, ja iekšējā riska mērīšanas modeļa vai iekšējā saistību nepildīšanas riska modeļa nepilnības konstatē kāds no turpmāk minētajiem elementiem:

b)

iestādes augstākā vadība ir informēta par iekšējās revīzijas, riska kontroles struktūrvienības, validācijas funkcijas ieteikumiem attiecībā uz iekšējo riska mērīšanas modeli vai iekšējo saistību nepildīšanas riska modeli un veic turpmākus pasākumus saistībā ar tiem;

c)

iestādes augstākā vadība spēj nodrošināt iestādes iekšējā riska mērīšanas modelī vai iekšējā saistību nepildīšanas riska modelī iekļauto pozīciju vērtēšanas pārvaldības vispārējo kvalitāti.

a)

pamatojoties uz riska kontroles struktūrvienības priekšlikumu, apstiprina visas attiecīgās rīcībpolitikas un procedūras, kas saistītas ar iekšējā modeļa īstenošanu, tostarp atbilstošu organizatorisko struktūru, lai nodrošinātu, ka iekšējais modelis tiek īstenots godprātīgi;

b)

pamatojoties uz riska kontroles struktūrvienības priekšlikumu un pienācīgi ņemot vērā validācijas procesā gūtos secinājumus un ieteikumus, apstiprina iekšējā modelī izmantotās tirgus riska novērtēšanas metodikas;

c)

pamatojoties uz riska kontroles struktūrvienības novērtējumu un pienācīgi ņemot vērā validācijas procesā gūtos secinājumus un ieteikumus, apstiprina visus jaunos produktus;

d)

pamatojoties uz riska kontroles struktūrvienības priekšlikumu, apstiprina un atjaunina iekšējo pozīciju limitus;

e)

pamatojoties uz riska kontroles struktūrvienības priekšlikumu, kurā formulēts un novērtēts pieņemamais riska līmenis, apstiprina pieņemamo riska līmeni, iekšējā kapitāla sadalījumu un budžetu pa tirdzniecības nodaļām;

f)

pieņem apstiprināšanas procedūru attiecībā uz iekšējo pozīciju limitu pārkāpumiem;

g)

apstiprina vai pieprasa koriģējošus pasākumus attiecībā uz iekšējo pozīciju limitu pārkāpumiem, uz ko saskaņā ar 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu norādījusi riska kontroles struktūrvienība;

h)

pamatojoties uz riska kontroles struktūrvienības priekšlikumu: