Článok 6 Posúdenie vhodnosti zloženia a úlohy riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu

a)

overujú, či inštitúcia vo svojej dokumentácii systému riadenia rizík opisuje:

b)

overujú, či vrcholový manažment tvoria členovia, ktorí predstavujú najvyššie hierarchické úrovne pod riadiacim orgánom, a či má vymedzenú zodpovednosť za riadne fungovanie interného modelu pre trhové riziko;

c)

overujú, či je zloženie každej štruktúry vnútorných výborov zriadených riadiacim orgánom na podporu jeho rozhodovania vhodné, ako sa vyžaduje v odseku 2;

d)

overujú, či je úloha vrcholového manažmentu vhodná, ako sa vyžaduje v odseku 3;

e)

overujú, či je úloha riadiaceho orgánu a výborov tvoriacich štruktúru vnútorných výborov uvedenú v písmene c) vhodná, ako sa vyžaduje v odseku 4.

a)

riadiaci orgán jasne stanovil mandát, hierarchiu, jasne vymedzený spôsob predkladania správ, stálych členov, frekvenciu zasadnutí a úrovne zodpovednosti pre každý výbor štruktúry vnútorných výborov;

b)

v štruktúre vnútorných výborov existuje výbor, ktorý posudzuje každý nový produkt, navrhuje tieto produkty vrcholovému manažmentu na schválenie a monitoruje tieto produkty, a či je v takomto výbore zastúpený útvar kontroly rizika a akákoľvek iná funkcia inštitúcie, ktorá je ovplyvnená zavedením nového produktu;

c)

správa a riadenie, o ktoré sa opiera štruktúra vnútorných výborov, umožňuje účinnú a včasnú kontrolu všetkých interných pozičných limitov uvedených v článku 325bi ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

d)

správa a riadenie, o ktoré sa opiera štruktúra interných výborov, zabezpečuje aktívne zapojenie riadiaceho orgánu do procesu kontroly rizika, ako sa vyžaduje v článku 325bi ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

e)

inštitúcia v rámci internej dokumentácie zdokumentovala všetky aspekty uvedené v písmene a).

a)

vrcholový manažment inštitúcie prijíma primerané nápravné opatrenia, ak nedostatky interného modelu merania rizika alebo interného modelu rizika zlyhania zistí ktorýkoľvek z týchto subjektov:

b)

je vrcholový manažment inštitúcie informovaný o odporúčaniach interného auditu, útvaru kontroly rizika, validačnej funkcie v súvislosti s interným modelom merania rizika alebo interným modelom rizika zlyhania a podľa nich aj koná;

c)

vrcholový manažment inštitúcie dokáže zabezpečovať celkovú kvalitu správy a riadenia oceňovania pozícií inštitúcie zahrnutých do interného modelu merania rizika alebo interného modelu rizika zlyhania.

a)

na základe návrhu útvaru kontroly rizika schvaľuje všetky príslušné politiky a postupy týkajúce sa vykonávania interného modelu vrátane vhodnej organizačnej štruktúry s cieľom zabezpečiť, aby sa interný model uplatňoval dôsledne;

b)

na základe návrhu útvaru kontroly rizika a po náležitom zvážení záverov a odporúčaní vyplývajúcich z procesu validácie schvaľuje metodiky posudzovania trhového rizika uplatňované v rámci interného modelu;

c)

na základe posúdenia útvaru kontroly rizika a po náležitom zvážení záverov a odporúčaní vyplývajúcich z procesu validácie schvaľuje všetky nové produkty;

d)

na základe návrhu útvaru kontroly rizika schvaľuje a aktualizuje interné pozičné limity;

e)

na základe návrhu útvaru kontroly rizika, ktorým sa stanovuje a posudzuje prijateľná úroveň rizika, schvaľuje prijateľnú úroveň rizika, alokáciu interného kapitálu a rozpočet trading desku;

f)

prijíma schvaľovací postup v prípade porušovania interných pozičných limitov;

g)

schvaľuje alebo požaduje nápravné opatrenia v súvislosti s porušovaním interných pozičných limitov, ktoré signalizoval útvar kontroly rizika v súlade s článkom 16 ods. 1 písm. b);

h)

na základe návrhu útvaru kontroly rizika: