Άρθρο 6 Αξιολόγηση της επάρκειας της σύνθεσης και του ρόλου του διοικητικού οργάνου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών

α)

εξακριβώνουν αν το ίδρυμα, στην οικεία τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, περιγράφει:

β)

εξακριβώνουν αν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη αποτελούνται από μέλη που αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα κάτω από το διοικητικό όργανο και έχουν καθορισμένη ευθύνη για την ορθή λειτουργία του εσωτερικού υποδείγματος για τον κίνδυνο αγοράς·

γ)

εξακριβώνουν αν είναι επαρκής η σύνθεση του σχήματος εσωτερικών επιτροπών που έχει συσταθεί από το διοικητικό όργανο για την υποστήριξη της λήψης των αποφάσεών του, όπως απαιτείται από την παράγραφο 2·

δ)

εξακριβώνουν αν ο ρόλος των ανώτερων διοικητικών στελεχών είναι επαρκής, όπως απαιτείται από την παράγραφο 3·

ε)

εξακριβώνουν αν είναι επαρκής ο ρόλος του διοικητικού οργάνου και των επιτροπών που συγκροτούν το σχήμα εσωτερικών επιτροπών που αναφέρεται στο στοιχείο γ), όπως απαιτείται από την παράγραφο 4.

α)

για κάθε επιτροπή του σχήματος εσωτερικών επιτροπών, το διοικητικό όργανο έχει καθορίσει σαφώς την εντολή, την ιεραρχία, τους διαύλους αναφοράς, τα μόνιμα μέλη, τη συχνότητα των συνεδριάσεων και τα επίπεδα ευθύνης της·

β)

το σχήμα εσωτερικών επιτροπών διαθέτει επιτροπή που αξιολογεί κάθε νέο προϊόν, προτείνει τα προϊόντα αυτά προς έγκριση στα ανώτερα διοικητικά στελέχη και παρακολουθεί τα εν λόγω προϊόντα, καθώς και αν εκπροσωπούνται στην εν λόγω επιτροπή το τμήμα ελέγχου κινδύνων και κάθε άλλο τμήμα του ιδρύματος που επηρεάζεται από την εισαγωγή νέου προϊόντος·

γ)

η διακυβέρνηση στην οποία βασίζεται το σχήμα εσωτερικών επιτροπών επιτρέπει τον αποτελεσματικό και έγκαιρο έλεγχο όλων των εσωτερικών ορίων θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 325ξα παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

δ)

η διακυβέρνηση στην οποία βασίζεται το σχήμα εσωτερικών επιτροπών διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή του διοικητικού οργάνου στη διαδικασία ελέγχου των κινδύνων, όπως απαιτείται από το άρθρο 325ξα παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ε)

στο πλαίσιο της εσωτερικής τεκμηρίωσης, το ίδρυμα έχει τεκμηριώσει όλες τις πτυχές που αναφέρονται στο στοιχείο α).

α)

τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του ιδρύματος λαμβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση που εντοπίζονται αδυναμίες του εσωτερικού υποδείγματος μέτρησης κινδύνων ή του εσωτερικού υποδείγματος κινδύνου αθέτησης από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

β)

τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του ιδρύματος ενημερώνονται και δίνουν συνέχεια στις συστάσεις του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, του τμήματος ελέγχου κινδύνων, του τμήματος επικύρωσης, σε σχέση με το εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων ή το εσωτερικό υπόδειγμα κινδύνου αθέτησης·

γ)

τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του ιδρύματος είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη συνολική ποιότητα της διακυβέρνησης του ιδρύματος όσον αφορά την αποτίμηση των θέσεων που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων ή στο εσωτερικό υπόδειγμα κινδύνου αθέτησης.

α)

εγκρίνει, βάσει πρότασης του τμήματος ελέγχου κινδύνων, όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εσωτερικού υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης οργανωτικής δομής, ώστε να διασφαλίζεται ότι το εσωτερικό υπόδειγμα εφαρμόζεται με ακεραιότητα·

β)

εγκρίνει, βάσει πρότασης του τμήματος ελέγχου κινδύνων και μετά τη δέουσα συνεκτίμηση των συμπερασμάτων και των συστάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία επικύρωσης, τις μεθόδους για την εκτίμηση του κινδύνου αγοράς που εφαρμόζονται στο εσωτερικό υπόδειγμα·

γ)

εγκρίνει, βάσει εκτίμησης του τμήματος ελέγχου κινδύνων και μετά τη δέουσα συνεκτίμηση των συμπερασμάτων και των συστάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία επικύρωσης, τυχόν νέα προϊόντα·

δ)

βάσει πρότασης του τμήματος ελέγχου κινδύνων, εγκρίνει και επικαιροποιεί τα εσωτερικά όρια θέσεων·

ε)

βάσει πρότασης του τμήματος ελέγχου κινδύνων που καθορίζει και αξιολογεί το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου, εγκρίνει το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου, την κατανομή των εσωτερικών κεφαλαίων και τον προϋπολογισμό ανά μονάδα διαπραγμάτευσης·

στ)

υιοθετεί τη διαδικασία έγκρισης για παραβιάσεις των εσωτερικών ορίων θέσεων·

ζ)

εγκρίνει ή απαιτεί διορθωτικά μέτρα σε σχέση με παραβιάσεις των εσωτερικών ορίων θέσεων που προωθεί το τμήμα ελέγχου κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

η)

βάσει πρότασης του τμήματος ελέγχου κινδύνων: