Artikel 6 Vurdering af, om ledelsesorganets og den øverste ledelses sammensætning og rolle er tilstrækkelig

a)

kontrollere, om instituttet i sin dokumentation vedrørende risikostyringssystemet beskriver:

b)

kontrollere, om den øverste ledelse består af medlemmer, der repræsenterer de højeste hierarkiske niveauer under ledelsesorganet, og har defineret ansvaret for, at den interne model for markedsrisiko fungerer korrekt

c)

kontrollere, om sammensætningen af en intern udvalgsstruktur, som ledelsesorganet har etableret til støtte for sin beslutningstagning, er tilstrækkelig, jf. stk. 2

d)

kontrollere, om den øverste ledelses rolle er tilstrækkelig, jf. stk. 3

e)

kontrollere, om ledelsesorganet og de udvalg, der udgør den interne udvalgsstruktur, jf. litra c), spiller en tilstrækkelig rolle, jf. stk. 4.

a)

ledelsesorganet for hvert udvalg i den interne udvalgsstruktur klart har fastlagt dets mandat, hierarki, rapporteringsveje, faste medlemmer, mødehyppighed og ansvarsniveauer

b)

den interne udvalgsstruktur har et udvalg, der vurderer ethvert nyt produkt, forelægger disse produkter for den øverste ledelse med henblik på godkendelse og fører tilsyn med disse produkter, og om risikokontrolenheden og enhver anden funktion i det institut, der er berørt af indførelsen af et nyt produkt, er repræsenteret i et sådant udvalg

c)

den styring, der understøtter den interne udvalgsstruktur, giver mulighed for effektiv og rettidig kontrol med alle interne positionslofter, jf. artikel 325bi, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

d)

den styring, der understøtter den interne udvalgsstruktur, sikrer, at ledelsesorganet er aktivt involveret i risikokontrolprocessen, jf. artikel 325bi, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

e)

instituttet som en del af den interne dokumentation har dokumenteret alle de aspekter, der er omhandlet i litra a).

a)

instituttets øverste ledelse træffer passende korrigerende foranstaltninger, hvis der konstateres svagheder i den interne risikomålingsmodel eller den interne model for misligholdelsesrisiko af en af følgende:

b)

instituttets øverste ledelse underrettes om og følger op på anbefalingerne fra den interne revision, risikokontrolenheden eller valideringsfunktionen i forbindelse med den interne risikomålingsmodel eller den interne model for misligholdelsesrisiko

c)

instituttets øverste ledelse er i stand til at sikre den overordnede kvalitet af instituttets styring af værdiansættelsen af de positioner, der indgår i den interne risikomålingsmodel eller den interne model for misligholdelsesrisiko.

a)

på grundlag af et forslag fra risikokontrolenheden godkender alle relevante retningslinjer og procedurer vedrørende gennemførelsen af den interne model, herunder den relevante organisationsstruktur, for at sikre, at den interne model anvendes forsvarligt

b)

på grundlag af et forslag fra risikokontrolenheden og efter behørig hensyntagen til de konklusioner og anbefalinger, der følger af valideringsprocessen, godkender de metoder til vurdering af markedsrisikoen, der anvendes i den interne model

c)

på grundlag af en vurdering fra risikokontrolenheden og efter behørig hensyntagen til de konklusioner og anbefalinger, der følger af valideringsprocessen, godkender eventuelle nye produkter

d)

på grundlag af et forslag fra risikokontrolenheden godkender og ajourfører de interne positionslofter

e)

på grundlag af et forslag fra risikokontrolenheden, der fastsætter og vurderer det acceptable risikoniveau, godkender det acceptable risikoniveau, den interne kapitalallokering og budgettet for hver handelsenhed

f)

vedtager godkendelsesproceduren for overskridelser af interne positionslofter

g)

godkender eller kræver korrigerende foranstaltninger i forbindelse med overskridelser af interne positionslofter, der påpeges af risikokontrolenheden, jf. artikel 16, stk. 1, litra b)

h)

på grundlag af et forslag fra risikokontrolenheden: