Artikel 6 Beoordeling van de toereikendheid van de samenstelling en de rol van het leidinggevend orgaan en de directie

a)

zij gaan na of de instelling in haar documentatie van het risicobeheersingssysteem een beschrijving geeft van:

b)

zij gaan na of de directie bestaat uit leden die de hoogste hiërarchische niveaus onder het leidinggevend orgaan vertegenwoordigen, en of zij een welomschreven verantwoordelijkheid heeft voor de goede werking van het interne model voor marktrisico;

c)

zij gaan na of de samenstelling van de interne comitéstructuur die door het leidinggevend orgaan is ingesteld ter ondersteuning van zijn besluitvorming toereikend is, zoals vereist in lid 2;

d)

zij gaan na of de rol van de directie toereikend is, zoals vereist in lid 3;

e)

zij gaan na of de rol van het leidinggevend orgaan en van de comités die de in punt c) bedoelde interne comitéstructuur vormen, toereikend is, zoals vereist in lid 4.

a)

het leidinggevend orgaan voor elk comité van de interne comitéstructuur duidelijk zijn mandaat, hiërarchie, rapportagelijnen, vaste leden, vergaderfrequentie en verantwoordelijkheidsniveaus heeft vastgelegd;

b)

de interne comitéstructuur een comité heeft dat elk nieuw product beoordeelt, deze producten ter goedkeuring voorstelt aan de directie en deze producten monitort, en of de afdeling risicobeheersing en elke andere functie van de instelling die beïnvloed wordt door de introductie van een nieuw product, vertegenwoordigd zijn in een dergelijk comité;

c)

de governance die ten grondslag ligt aan de interne comitéstructuur, een doeltreffende en tijdige controle mogelijk maakt van alle interne positielimieten als bedoeld in artikel 325 duosexagies, lid 1, punt b), van Verordening (EU) nr. 575/2013;

d)

de governance die ten grondslag ligt aan de interne comitéstructuur, zorgt voor actieve betrokkenheid van het leidinggevend orgaan bij het risicobeheersingsproces, zoals vereist door artikel 325 duosexagies, lid 1, punt c), van Verordening (EU) nr. 575/2013;

e)

de instelling als onderdeel van de interne documentatie alle in punt a) bedoelde aspecten heeft gedocumenteerd.

a)

de directie van de instelling passende corrigerende maatregelen neemt wanneer tekortkomingen van het interne risicometingsmodel of het interne wanbetalingsrisicomodel worden vastgesteld door een van de volgende partijen:

b)

de directie van de instelling op de hoogte is van en gevolg geeft aan de aanbevelingen van de interne audit, de afdeling risicobeheersing en de validatiefunctie met betrekking tot het interne risicometingsmodel of het interne wanbetalingsrisicomodel;

c)

de directie van de instelling in staat is de algehele kwaliteit van de governance door de instelling van de waardering van posities die in het interne risicometingsmodel of het interne wanbetalingsrisicomodel zijn opgenomen, te waarborgen.

a)

op basis van een voorstel van de afdeling risicobeheersing alle relevante beleidslijnen en procedures goedkeurt die verband houden met de toepassing van het interne model, met inbegrip van de passende organisatiestructuur, om ervoor te zorgen dat het interne model op integere wijze wordt toegepast;

b)

op basis van een voorstel van de afdeling risicobeheersing en na zorgvuldige overweging van de conclusies en aanbevelingen die uit het validatieproces voortvloeien, de methodieken goedkeurt voor de beoordeling van het marktrisico die in het interne model worden toegepast;

c)

op basis van een beoordeling van de afdeling risicobeheersing en na zorgvuldige overweging van de conclusies en aanbevelingen die uit het validatieproces voortvloeien, nieuwe producten goedkeurt;

d)

op basis van een voorstel van de afdeling risicobeheersing de interne positielimieten goedkeurt en actualiseert;

e)

op basis van een voorstel van de afdeling risicobeheersing waarin het aanvaardbare risiconiveau wordt vastgelegd en beoordeeld, het aanvaardbare risiconiveau, de interne kapitaalallocatie en de begroting per tradingafdeling goedkeurt;

f)

de procedure voor de goedkeuring van overschrijdingen van de interne positielimieten goedkeurt;

g)

zijn goedkeuring hecht aan of corrigerende maatregelen eist voor overschrijdingen van de interne positielimieten die overeenkomstig artikel 16, lid 1, punt b) door de afdeling risicobeheersing zijn geëscaleerd;

h)

op basis van een voorstel van de afdeling risicobeheersing: