+Artikolu 383i 1.

Artikolu 383i 1.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta li jikkonsistu f'fatturi tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax kif ġej:

(a) 

is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati mingħajr riskju, kif ukoll f'ħeġġ eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, għandhom jiġu kkalkulati kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata mingħajr riskju;

rkt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata mingħajr riskju k bil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra rkt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata mingħajr riskju;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra rkt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi ;
(b) 

is-sensittivitajiet delta għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati tal-inflazzjoni kif ukoll f'ħeġġ eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, għandhom jiġu kkalkulati kif ġej:

image

image

fejn:

image

= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata tal-inflazzjoni;

inflkt

= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata tal-inflazzjoni k bil-maturità t;

VCVA

= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;

x,y

= fatturi tar-riskju minbarra inflkt fi VCVA ;

image

= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata tal-inflazzjoni;

Vi

= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;

w,z

= fatturi tar-riskju minbarra inflkt fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi .

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards