L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittivitajiet delta tas-CVA aggregat għall-fatturi tar-riskju li jikkonsistu f'rati ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza, kif ukoll fi strument għall-iħħeġġjar eliġibbli għal dawk il-fatturi tar-riskju, kif ġej:
fejn:
|
|
= is-sensittivitajiet tas-CVA aggregat għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza;
|
|
rcskt
|
= il-valur tal-fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza k fil-maturità t;
|
|
VCVA
|
= is-CVA aggregat ikkalkulat bil-mudell regolatorju ta' CVA;
|
|
x,y
|
= fatturi ta' riskju minbarra ccskt
fi VCVA
;
|
|
|
= is-sensittivitajiet tal-ħeġġ eliġibbli i għal fattur tar-riskju tar-rata ta' firxiet tal-kreditu ta' referenza;
|
|
Vi
|
= il-funzjoni tal-ipprezzar tal-ħeġġ eliġibbli i;
|
|
w,z
|
= fatturi tar-riskju minbarra ccskt
fil-funzjoni tal-ipprezzar Vi
.
|