+Artykuł 252 Traktowanie przypadków niedopasowania terminów zapadalności w sekurytyzacjach syntetycznych
|
Artykuł 252 Traktowanie przypadków niedopasowania terminów zapadalności w sekurytyzacjach syntetycznych
Artykuł 252
Traktowanie przypadków niedopasowania terminów zapadalności w sekurytyzacjach syntetycznych
Do celów obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z art. 251 wszelkie niedopasowanie terminów zapadalności między ochroną kredytową, poprzez którą osiąga się przeniesienie ryzyka, a ekspozycjami bazowymi oblicza się w następujący sposób:
a)
za termin zapadalności ekspozycji bazowych przyjmuje się najdłuższy termin zapadalności którejkolwiek z tych ekspozycji, jednak nie dłuższy niż pięć lat. Termin rozliczenia ochrony kredytowej określa się zgodnie z rozdziałem 4;
b)
przy obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla pozycji sekurytyzacyjnych, którym zgodnie z niniejszą sekcją przypisuje się wagę ryzyka równą 1 250 %, instytucja inicjująca nie uwzględnia żadnych przypadków niedopasowania terminów zapadalności. W odniesieniu do wszystkich pozostałych pozycji stosuje się traktowanie przypadków niedopasowania terminów zapadalności określone w rozdziale 4, według następującego wzoru:
gdzie:
▼M17
|
RW *
|
=
|
kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem do celów art. 92 ust. 4 lit. a);
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ekspozycji bazowych, tak jakby ekspozycje te nie zostały poddane sekurytyzacji, obliczane proporcjonalnie;
|
|
RWSP
|
=
|
kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem obliczane zgodnie z art. 251, tak jakby nie wystąpił przypadek niedopasowania terminów zapadalności;
|
|
T
|
=
|
termin zapadalności ekspozycji bazowych, wyrażony w latach;
|
|
t
|
=
|
termin rozliczenia ochrony kredytowej, wyrażony w latach;
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|