16. Portfolio concentration

Stosowane przez instytucje modele narzutu z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i migracji powinny odzwierciedlać koncentracje określonego emitenta lub emitentów, które mogą wynikać np. z braku dywersyfikacji regionalnej lub branżowej bądź ze znacznych ekspozycji na emitentów

2 Występujących w ogonie rozkładu (ang. historical tail events ). indywidualnych lub powiązanych. Instytucje powinny wykazać ogólną prawidłowość uwzględnienia koncentracji określonego emitenta lub emitentów w ramach narzutu z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i migracji. W tym celu powinny w szczególności, lecz nie wyłącznie, potwierdzić i udokumentować fakt, iż wyniki modelu narzutu z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i migracji rosną w zależności od poziomu koncentracji ich portfela.

Instytucja musi w szczególności wykazać, że w ramach jej metody koncentracje portfela uwzględniane są w sposób prawidłowy.