16. Portfolio concentration

Les modèles d'IRC des établissements doivent refléter les concentrations d’émetteurs, qui sont, par exemples, susceptibles d’apparaître du fait d’un manque de diversification régionale ou industrielle ou du fait d'expositions importantes à des émetteurs individuels ou liés. Les établissements doivent démontrer qu'ils prennent en considération de manière appropriée l'ensemble des risques de concentration d’émetteurs dans la mesure de l'IRC. À cette fin, les établissements doivent documenter et vérifier tout particulièrement, mais non exclusivement, que le résultat du modèle IRC augmente avec le niveau de concentration de leur portefeuille.

Les établissements doivent pouvoir prouver spécifiquement que leur approche capture les concentrations de portefeuille de manière appropriée.