16. Portfolio concentration

Modelele IRC ale instituţiilor trebuie să reflecte concentrările de emitenţi, care pot fi cauzate, de exemplu, de lipsa unei diversificări industriale sau regionale sau de expuneri masive la emitenţi individuali sau conectaţi. Instituţiile trebuie să dovedească faptul că în cadrul IRC au fost surprinse în ansamblu în mod adecvat riscurile legate de concentrarea emitenţilor. În acest sens, instituţiile trebuie să valideze şi să documenteze în special, dar nu numai, faptul că rezultatul modelului IRC creşte proporţional cu nivelul de concentrare a portofoliului.

O instituţie trebuie să dovedească în mod special că abordarea sa surprinde în mod adecvat concentrările de portofoliu.