16. Portfolio concentration

De IRC-modellen van de instellingen moeten de emittentconcentraties weerspiegelen die, bijvoorbeeld, kunnen voortkomen uit een gebrek aan regionale of branchediversificatie of uit grote vorderingen op individuele of verbonden emittenten. Instellingen moeten ook aantonen dat de emittentconcentratierisico's in het IRC op passende wijze worden weergegeven. Hiervoor moeten de instellingen met name, maar niet uitsluitend, controleren en schriftelijk vastleggen dat het resultaat van het IRC-model toeneemt naargelang de mate van concentratie van hun portefeuille toeneemt.

Een instelling dient met name aan te tonen dat haar benadering portefeuilleconcentraties op passende wijze weergeeft.