+1. Właściwe organy powinny ocenić dokumentację i dowody dostarczone przez instytucję inicjującą …

1. Właściwe organy powinny ocenić dokumentację i dowody dostarczone przez instytucję inicjującą …

Właściwe organy powinny ocenić dokumentację i dowody dostarczone przez instytucję inicjującą związane z sekurytyzacją w celu ustalenia, czy dokonano współmiernego przeniesienia ryz yka kredytowego na osoby trzecie, a także zwrócić się o dodatkowe informacje, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia oceny. Stosownie do przypadku właściwe organy powinny zwracać szczególną uwagę między innymi na następujące czynniki:

  • a. kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem, a w stosownych przypadkach kwoty oczekiwanej straty obliczone dla sekurytyzowanych ekspozycji przed sekurytyzacją oraz odpowiednie kwoty dla transz przeniesionych i utrzymanych przez instytucję inicjującą po sekurytyzacji,
  • b. w odniesieniu do instytucji inicjujących wykazujących przeniesienie istotnej części ryzyka zgodnie z art. 243 ust. 4 lub 244 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 metody użyte w celu wykazania, że poziom przeniesionego ryzyka kredytowego jest współmierny do potencjalnego obniżenia wymogów w zakresie funduszy własnych,
  • c. w przypadku gdy instytucja inicjująca użyła modeli wewnętrznych, by wykazać, że przeniesiono istotną część ryzyka kredytowego, czy modele te są wystarczająco rozbudowane, a gdy użyto modeli zewnętrznych, czy modele te zostały odpowiednio zintegrowane z procesami zwykle używanymi przez instytucję inicjującą i czy instytucja inicjująca ma dostateczną znajomość funkcjonowania modeli oraz ich założeń,
  • d. gdy instytucja inicjująca zastosowała określone założenia dotyczące warunków skrajnych bazowej puli aktywów, odpowiedniość tych założeń i jak te założenia oraz straty prognozowane w wyniku ich zastosowania mają się do założeń i strat w ramach testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez organ nadzoru lub innych źródeł analogicznych danych empirycznych, takich jak agencje ratingowe.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/