+Wytyczne dotyczące kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami i sprawozdawczości
------+Status niniejszych wytycznych
---------+1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 . …
---------+2. Wytyczne określają stanowisko EUNB w sprawie właściwych praktyk nadzorczych w ramach …
------+Wymogi w zakresie sprawozdawczości
---------+3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w terminie do dnia (31.10.2021) …
---------+4. Po wiadomienia będą publikowane na stronie internetowej EUNB zgodnie z art. 16 ust. 3. …
---+2. Przedmiot, zakres stosowania i definicje
------+Przedmiot
---------+5. Niniejsze wytyczne określają kryteria stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka …
------+Zakres zastosowania
---------+6. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do zezwolenia dla instytucji na korzystanie z …
---------+7. Właściwe organy powinny stosować niniejsze wytyczne zgodnie z poziomem stosowania określonym w …
------+Adresaci
---------+8. Niniejsze wytyczne skierowane są do właściwych organów określonych w art. 4 ust. 2 pkt i –iv …
------+Definicje
---------+9. O ile nie ustalono inaczej, pojęcia stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 …
---+3. Wdrożenie
------+Data rozpoczęcia stosowania
---------+10. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r. PARAMETRÓW WEJŚCIOWYCH W MODELU …
---+4. Kryteria stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013
------+11. Parametry wejściowe wykorzystywane przez instytucję w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w …
------+4.1 Dokładność parametrów wejściowych
---------+12. W celu zapewnienia dokładności parametrów wejściowych, o których mowa w art. 325bc …
---------+13. Dane historyczne wykorzystywane do kalibrowania parametrów wejściowych, o których mowa w art. …
---------+14. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
---------+15. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
---------+16. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 12, w odniesieniu do parametrów wejściowych z …
---------+17. Zgodnie z pierwszym podejściem instytucje powinny uzgodnić parametry wejściowe z bieżącego …
---------+18. Zgodnie z drugim podejściem instytucje powinny uzgodnić ceny wygenerowane przez ich wewnętrzny …
---------+19. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie uzgodnień, o których mowa w punktach 17 i 18, z …
---------+20. W ramach dokumentacji prowadzonej przez instytucje w celu wykazania, że wymogi niniejszych …
---------+21. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 14, w odniesieniu do parametrów wejściowych z …
---------+22. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 15, w odniesieniu do parametrów wejściowych z …
---------+23. Na potrzeby uzgodnień i ocen, o których mowa w punktach 17, 18, 21 i 22, instytucje powinny …
---------+24. Instytucje powinny przeprowadzać ocenę, o której mowa w podpunktach 17, 18, 21 i 22, co …
---------+25. Parametry wejściowe ze zidentyfikowanego okresu występowania finansowych warunków skrajnych …
---------+26. W przypadku gdy instytucja stosuje aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie …
---------+27. W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany jako …
---------+28. W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany w drodze …
---------+29. Na potrzeby punktu 28 najbardziej zbliżony czynnik ryzyka oznacza czynnik ryzyka, który jest …
------+4.2 Adekwatność parametrów wejściowych
---------+30. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
---------+31. Instytucje powinny dokonywać analiz popartych przekonującymi dowodami empirycznymi i …
---------+32. W przypadku gdy dane historyczne indeksów rynkowych lub inne dane historyczne reprezentujące …
---------+33. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …
---------+34. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
---------+35. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …
------+4.3 Częstotliwość aktualizacji parametrów wejściowych
---------+36. Instytucje powinny aktualizować dane historyczne wykorzystywane do kalibrowania parametrów …
---------+37. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …
------+4.4 Kompletność parametrów wejściowych
---------+38. Instytucje powinny posiadać procedury pozyskiwania w odpowiednim czasie danych historycznych w …
---------+39. Instytucje powinny posiadać jasną politykę i procesy zastępowania brakujących lub niespójnych …
---------+40. Instytucje powinny zapewnić, aby dane nie były filtrowane oraz aby wartości odpowiadające dużym …
---------+41. W przypadku gdy wartości interpolowane lub ekstrapolowane są wykorzystywane jako wartości …
---------+42. W przypadku gdy wartości interpolowane lub ekstrapolowane, oparte na parametrach wejściowych …
---------+43. W przypadku gdy wartości ekstrapolowane oparte na parametrach wejściowych odpowiadających innym …
 English - European Union - Financial Industry -

Wytyczne dotyczące kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Wytyczne dotyczące kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Przegląd

,
1. Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami i sprawozdawczości

1. Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami i sprawozdawczości
2. Przedmiot, zakres stosowania i definicje

2. Przedmiot, zakres stosowania i definicje
3. Wdrożenie

3. Wdrożenie
4. Kryteria stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013

4. Kryteria stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy

Powiązane zgłoszenia

Powiązania
is related to Imported: Guidelines on criteria for the use of data inputs in the expected shortfall risk measure under the IMA (2022-01-01-6b8ff49caa-3dad)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/