33. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …

W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie danych losowych na potrzeby określania scenariuszy przyszłych szoków, powinny wykazać dowodami empirycznymi, że ogólne ryzyka rynkowe są właściwie uwzględnione przez parametry wejściowe wykorzystywane do określenia wartości współczynników Beta lub parametrów stosowanych w innych metodach wykorzystujących generowanie danych losowych. Dowody empiryczne powinny obejmować miary statystyczne określające stopień dopasowania aproksymacji Beta lub innych metod wykorzystujących generowanie danych losowych. W ramach dokumentacji prowadzonych przez instytucje w celu wykazania zgodności z wymogami niniejszych Wytycznych instytucje powinny dokumentować analizy przeprowadzane w celu zapewnienia zgodności z niniejszym punktem.

4.2.2 Parametry wejściowe uwzględniające szczególne ryzyka rynkowe

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/