+Artigo 325.o-H Agregação dos requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura
---+Artigo 325.o-H 1.
---+Artigo 325.o-H 2.
---+Artigo 325.o-H 3.
---+Artigo 325.o-H 4.

Artigo 325.o-H Agregação dos requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura

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1. Visão geral

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Artigo 325.o-H 1.
As instituições agregam os requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura de acordo com o processo estabelecido nos n.os 2, 3 e 4.
Artigo 325.o-H 2.

O processo para calcular os requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura descritos nos artigos 325.o-F e 325.o-G é executado três vezes por categoria de risco, utilizando de cada vez um conjunto diferente de parâmetros de correlação ρkl (correlação entre fatores de risco dentro de um escalão) e γbc (correlação entre escalões dentro de uma categoria de risco). Cada um desses três conjuntos corresponde a um cenário diferente, da seguinte forma:

a) 

O cenário de correlações médias, em que os parâmetros de correlação ρkl e γbc permanecem inalterados em relação aos especificados na secção 6;

b) 

O cenário de correlações elevadas, em que os parâmetros de correlação ρkl e γbc especificados na secção 6 são multiplicados de modo uniforme por 1,25, ficando ρkl e γbc sujeitos a um limite máximo de 100 %;

▼M12

c) 

O cenário de correlações fracas, em que os parâmetros de correlação ρkl e γbc especificados na secção 6 são substituídos, respetivamente, por image eimage.

▼M8

Artigo 325.o-H 3.
As instituições calculam a soma dos requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura para cada cenário a fim de determinarem três requisitos de fundos próprios específicos de cada cenário.
Artigo 325.o-H 4.
O requisito de fundos próprios de acordo com o método baseado nas sensibilidades é o mais elevado dos três requisitos de fundos próprios específicos de cada cenário a que se refere o n.o 3.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas