| grupos de instrumentos com Risco de base base em diferentes taxas de juro | Utilização de derivados e outros instrumentos de cobertura em termos de bases e convexidade diferentes e diferença temporal negligenciadas pela análise de desvios. Opções comportamentais: O volume de créditos hipotecários, contas correntes, poupanças e depósitos em que o cliente tem a opção de se desviar do prazo de vencimento |
| Inventário de Risco de opção todos os (opções instrumentos com automáticas e opções embutidas comportamentais) ou explícitas | contratual; o volume de autorizações associado a levantamentos sensíveis às taxas de juro efetuados por clientes. Opções de taxa de juro automáticas: Limites máximos e mínimos de taxas de juro embutidos em ativos e passivos; opções sobre swaps ( swaptions ) ou opções de pagamento antecipado embutidas em ativos e passivos com |
| Componente Método | Foco contrapartes grossistas; e limites explícitos máximos e mínimos sobre taxas de juro e opções sobre swaps . |