+Komponent Metode Fokus
|
Komponent Metode Fokus
| Gap-analyse | Mængden af mismatches i forskellige løbetider |
Gap-risiko | Basisrisiko | Rentestruktur stress til opgørelse af rentestrukturrisikoen Opgørelse af instrumentgrupper baseret på forskellige rentesatser | Spredning og koncentration af mismatches i forskellige løbetider Anvendelse af derivater og andre afdækningsinstrumenter med hensyn til forskellige satser, konveksitet og timing, som der ikke tages højde for i gap-analysen. Adfærdsmæssige optioner: Mængden af boliglån, indlånskonti, opsparingskonti og indskud, hvor kunden har mulighed for at afvige fra den kontraktlige løbetid; omfanget af | | Optionsrisiko (automatiske og adfærdsmæssige optioner) | Opgørelse af alle instrumenter med indbyggede eller eksplicitte optioner | tilsagn med rentefølsomhed ved kundens udnyttelse. Automatiske renteoptioner: Rentelofter og -gulve indbygget i aktiver og passiver, swaptioner eller optioner på førtidig indfrielse, der er indbygget i engrosaktiver og passiver, og eksplicitte caps, floors og swaptioner. |
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|