| risk ) | Durata parțială a riscului asociat curbei randamentului Inventarul grupelor de | Dispersia și concentrarea neconcordanțelor dintre diferite benzi de scadență. Utilizarea instrumentelor derivate și a altor instrumente de acoperire sub aspectul |
| Riscul de bază | instrumente în funcție de diferite rate ale dobânzii | bazelor diferite, al convexității și al diferenței de sincronizare neluate în considerare la analiza disparităților. Opțiuni comportamentale: |
| Riscul de opțiune (opțiuni automate și comportamentale) | Inventarul tuturor instrumentelor cu opțiuni încorporate sau explicite | Cantitatea de credite ipotecare, conturi curente, conturi de economii și |
| Componentă | Metodă | Obiectiv depozite în care clientul are opțiunea de a devia de la scadența contractuală; cantitatea de angajamente cu trageri ale clienților sensibile la rata dobânzii. Opțiuni automate pe rata dobânzii: Limite minime și maxime încorporate în active și datorii; opțiuni de tip swaption sau opțiuni de plată anticipată încorporate în activele și datoriile interbancare; și limite maxime, limite minime și opțiuni de tip swaption explicite. |