| Basrisk | Partiell duration för vridningsrisk Inventering av instrumentgrupper baserat på olika räntor | Spridningen och koncentrationen av obalanser i olika tidsintervaller. Användning av derivat och andra risksäkringsinstrument för olika baser, konvexitet och tidsskillnader som förbises i gap-analysen. Beteendemässiga optioner: Volymen av inteckningar, transaktionskonton, sparkonton |
| Optionsrisk (automatiska och beteendemässiga optioner) | Inventering av alla instrument med inbäddade eller uttryckliga optioner | och kapitalkonton där kunden har möjlighet att avvika från den avtalsmässiga löptiden; volymen insatser med räntekänsliga inlösen från kunder. Automatiska ränteoptioner: |
| Komponent | Metod | Fokus Tak och golv för tillgångar och skulder; swapoptioner eller i förtid inlösbara optioner som är inbäddade i institutionella tillgångar och skulder; samt uttryckliga tak, golv och swapoptioner. |