| Basisrisiko | Partielle Duration für das Zinsstrukturkurvenrisiko Auflistung von Instrumentengruppen, die auf unterschiedlichen Zinssätzen basieren | Die Streuung und Konzentration der Diskrepanzen in verschiedenen Zeitbändern. Verwendung von Derivaten und anderen Sicherungsinstrumenten mit unterschiedlichen Grundlagen, Konvexität und zeitlichen Unterschieden, die bei der Gap-Analyse unberücksichtigt bleiben. Verhaltensabhängige Optionen: Volumen aller Hypothekendarlehen, |
| Optionsrisiko (automatische und | Bestandsaufnahme Instrumente aller mit | und Sichteinlagen, Einlagen, bei Sparguthaben denen der |
| verhaltensabhängige Optionen) | eingebetteten oder expliziten Optionen | Kunde optional von der Vertragslaufzeit abweichen kann; Bestand an Kreditzusagen mit einer zinssensitiven Inanspruchnahme durch den Kunden. |
| Komponente | Methode | Schwerpunkt Automatische Zinsoptionen: In Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingebettete Ober- und Untergrenzen; in Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingebettete Swaptions oder Optionen zur vorzeitigen Rückzahlung im Großkundensegment; explizite Ober- und Untergrenzen sowie Swaptions. |