| gap risk ) | Delno trajanje za tveganje krivulje donosa Popis skupin instrumentov | Razpršitev in skoncentriranost neusklajenosti v različnih časovnih sklopih Uporaba izvedenih finančnih instrumentov in drugih instrumentov varovanja v smislu različnih osnov, |
| Tveganje osnove | glede na različne obrestne mere | konveksnosti in časovnega razporeda, se pravi razlik, ki v analizi vrzeli niso bile upoštevane Vedenjske opcije: Obseg hipotek, tekočih računov, prihrankov in vlog, pri katerih ima stranka možnost odstopanja od pogodbene zapadlosti; obseg prevzetih obrestno občutljivih kreditnih obveznosti, pri čemer je črpanje takih kreditov s strani strank obrestno občutljivo. Samodejne opcije na obrestno mero: |
| (samodejne Opcijsko tveganje in | Popis vgrajenimi vseh ali instrumentov eksplicitnimi z | Obrestne kapice in obrestna dna, |
| vedenjske opcije) | opcijami | vgrajena v sredstva in obveznosti; opcije za možnost sklenitve zamenjave obrestnih mer (ang. swaptions ) ali opcije za predplačilo, vgrajene v veleprodajna sredstva in obveznosti; ter eksplicitne obrestne kapice, obrestna dna in opcije za možnost sklenitve zamenjave obrestnih mer (ang. s waption ). |