| Gaprisico | Gapanalyse | De omvang van mismatches in verschillende tijdsperioden. |
| Component | Methode Gedeeltelijke duration voor rendementscurverisico Inventarisatie van groepen | Aandachtspunt De verspreiding en concentratie van mismatches in verschillende tijdsperioden. Gebruik van derivaten en andere afdekkingsinstrumenten in termen van verschillende bases, |
| Basisrisico | instrumenten op basis van verschillende rentetarieven | convexiteit en timingverschillen die niet worden meegenomen in de gapanalyse. Gedragsopties: De omvang van hypotheken, lopende rekeningen, spaargelden en deposito’s waarbij de cliënt de optie heeft af te wijken van de contractuele looptijd; de omvang van toegezegde leningen met |
| Optierisico (automatische en gedragsopties) | Inventarisatie van alle instrumenten met ingebouwde of expliciete opties | rentegevoelige opnames door cliënten. Automatische rentevoetopties: In activa en passiva ingebedde plafonds en drempels; swaptions of opties voor vervroegde aflossing die zijn ingebed in wholesale-activa en -passiva; en expliciete plafonds, drempels en swaptions. |