| rendimenti ( gap risk ) | Duration parziale per il rischio di curva dei rendimenti Inventario dei gruppi di | La concentrazione dispersione e dei la disallineamenti nelle diverse fasce temporali. Uso di derivati e altri strumenti di copertura in termini di |
| Rischio di base ( basis risk ) | strumenti in base a diversi tassi di interesse | diverse basi, convessità e differenza temporale trascurate dall’analisi degli scostamenti. Opzioni comportamentali: Il volume dei mutui, conti correnti, risparmi e depositi in cui il cliente ha la possibilità di discostarsi dalla scadenza contrattuale; il volume degli impegni rispetto ai prelievi del cliente sensibili al tasso di |
| Rischio di opzione (opzioni comportamentali e automatiche) | Inventario di tutti gli strumenti con opzioni integrate o esplicite | interesse. Opzioni automatiche di tasso di interesse: limiti massimi e minimi incorporati in attività e passività; swaption o opzioni di pagamento anticipato integrate in attività e passività all’ingrosso e limiti massimi e minimi e swaption espliciti. |