4. Instituţiile trebuie să reflecte, în cadrul orizontului de lichiditate, impactul asimetriei …

Instituţiile trebuie să reflecte, în cadrul orizontului de lichiditate, impactul asimetriei scadenţelor dintre poziţiile lungi şi scurte (de exemplu, în cazul în care un swap pe risc de credit CDS este scadent înainte de obligaţiunea suport, iar starea de nerambursare intervine ulterior scadenţ ei swap-ului pe risc de credit), dacă riscurile aferente sunt semnificative. Prin urmare, o instituţie trebuie să poată calcula profitul şi pierderea luând în considerare impactul posibilei asimetrii la nivelul scadenţelor dintre poziţiile lungi şi scurte. O instituţie trebuie să poată să dovedească, cel puţin, că riscul susmenţionat nu este semnificativ, în caz contrar fiind necesar să modeleze riscul în mod corespunzător.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.