4. Instituten bör inom likviditetshorisonten avspegla inverkan av löptidsobalanser mellan långa och …

Instituten bör inom likviditetshorisonten avspegla inverkan av löptidsobalanser mellan långa och korta positioner (t.ex. om en kreditsvapp löper ut före den underliggande obligationen och fallissemanget inträffar efter att kreditsvappen har löpt ut), om de resulterande riskerna är väsentliga. Därför bör ett institut kunna beräkna vinst och förlust med hänsyn till inverkan av potentiella löptidsobalanser mellan långa och korta positioner. Ett institut bör åtminstone kunna bevisa att ovannämnda risk inte är en väsentlig risk, i annat fall behöver institutet modellera risken efter de verkliga förutsättningarna.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.