4. Instituce by měly vyjádřit vliv nesouladu doby splatnosti mezi dlouhými a krátkými pozicemi v …

Instituce by měly vyjádřit vliv nesouladu doby splatnosti mezi dlouhými a krátkými pozicemi v horizontu likvidity (například pokud splatnost swapu úvěrového selhání nastane před splatností podkladového dluhopisu a k selhání dojde po splatnosti swapu úvěrového selhání), jestliže jsou výsledná rizika významná. Instituce by měla být proto schopna vypočítat zisk a ztráty s ohledem na vliv případného nesouladu doby splatnosti dlouhých a krátkých pozic. Instituce by měla být minimálně schopna doložit, že se v případě výše uvedeného rizika nejedná

• o riziko významné, jinak by měla riziko náležitě modelovat.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.