4. Inštitúcie by mali zohľadňovať vplyv nesúladu splatností medzi dlhými a krátkymi pozíciami v …

Inštitúcie by mali zohľadňovať vplyv nesúladu splatností medzi dlhými a krátkymi pozíciami v horizonte likvidity (napríklad ak swap na úverové zlyhanie je splatný pred podkladovým dlhopisom a k zlyhaniu dôjde po splatnosti swapu na úverové zlyhanie), ak sú výsledné riziká významné. Preto by inštitúcia mala byť schopná vypočítať zisk a stratu pri zohľadnení vplyvu potenciálneho nesúladu splatností medzi dlhými a krátkymi pozíciami. Inštitúcia by mala byť prinajmenšom schopná preukázať, že uvedené riziko nie je významné, inak musí riziko v súlade s tým modelovať.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.