+Článok 325h Agregácia požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko delta, riziko vega a riziko zakrivenia špecifických pre triedu rizika
---+Článok 325h 1.
---+Článok 325h 2.
---+Článok 325h 3.
---+Článok 325h 4.

Článok 325h Agregácia požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko delta, riziko vega a riziko zakrivenia špecifických pre triedu rizika

-

1. Prehľad

,
Článok 325h 1.
Inštitúcie agregujú požiadavky na vlastné zdroje špecifické pre triedu rizika pre riziká delta, vega a riziko zakrivenia v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2, 3 a 4.
Článok 325h 2.

Postup výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje špecifické pre triedu rizika pre riziká delta, vega a riziko zakrivenia špecifických pre triedu rizika opísaný v článkoch 325f a 325g sa vykonáva trikrát pre každú triedu rizika, a to vždy s použitím iného súboru korelačných parametrov ñkl (korelácia medzi faktormi rizika v skupine) a ãbc (korelácia medzi skupinami v rámci triedy rizika). Každý z týchto troch súborov zodpovedá inému z týchto scenárov:

a) 

scenár stredných korelácií, kde korelačné parametre ñkl a ãbc zostávajú bez zmeny v porovnaní s parametrami uvedenými v oddiele 6;

b) 

scenár vysokých korelácií, kde sa korelačné parametre ñkl a ãbc stanovené v oddiele 6 jednotne násobia koeficientom 1,25, pričom pre hodnoty ñkl a ãbc platí horná hranica 100 %;

▼M12

c) 

scenár „nízkych korelácií“, kde sa korelačné parametre ρkl a γbc, ktoré sú uvedené v oddiele 6, nahrádzajú parametrami image a image v uvedenom poradí.

▼M8

Článok 325h 3.
Inštitúcie vypočítajú požiadavky na vlastné zdroje pre riziko delta, riziko vega a riziko zakrivenia špecifické pre danú triedu rizika v prípade každého scenára s cieľom určiť tri požiadavky na vlastné zdroje špecifické pre príslušný scenár.
Článok 325h 4.
Požiadavka na vlastné zdroje podľa metódy založenej na citlivostiach je najvyššou z týchto troch požiadaviek na vlastné zdroje špecifických pre príslušný scenár, ktoré sú uvedené v odseku 3.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy