3. Keď sa používa prístup založený na vzorcoch, ktorý je založený na zjednodušenom modeli VaR …

Keď sa používa prístup založený na vzorcoch, ktorý je založený na zjednodušenom modeli VaR, inštitúcia by mala poskytnúť aj primeraný dôkaz, že zjednodušené meranie dáva rovnaké výsledky VaR ako úplný model VaR (a preto umožňuje správne určiť obdobie najväčšieho stresu). Tento dôkaz má obsahovať empirickú analýzu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/