3. Egyszerűsített VaR modellen alapuló képleten alapuló megközelítés alkalmazása esetén az …

Egyszerűsített VaR modellen alapuló képleten alapuló megközelítés alkalmazása esetén az intézménynek megfelelő bizonyítékot kell szolgáltatnia arra, hogy az egyszerűsített mérték irányát tekintve ugyanazt a VaR eredményt adja, mint a teljes VaR modell (ezért tehát képes pontosan meghatározni a legnagyobb stresszhatásnak kitett időszakot). Ennek alátámasztására empirikus elemzést is kell végezni.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/