3. Om en formelbaserad metod används som bygger på en förenklad VaR-modell bör institutet också …

Om en formelbaserad metod används som bygger på en förenklad VaR-modell bör institutet också kunna styrka att det förenklade värdet ger i stort sett samma resultat för VaR som en fullständig modell (och därför är korrekt när det gäller att bestämma den mest stressutsatta perioden). En empirisk analys bör ingå i denna styrkande dokumentation.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/