3. În cazul aplicării unei abordări stereotip, conform unui model VaR simplificat, o instituţie …

În cazul aplicării unei abordări stereotip, conform unui model VaR simplificat, o instituţie trebuie să demonstreze în mod corespunzător faptul că măsura simplificată generează în mod direct aceleaşi rezultate ale VaR precum modelul VaR integral (şi, prin urmare, determină cu acurateţe perioada de criză cea mai sever ă ). Această demonstraţie trebuie să includă o analiză empirică.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/