3. W przypadku zastosowania podejścia ilościowego opartego na uproszczonym modelu wartości …

W przypadku zastosowania podejścia ilościowego opartego na uproszczonym modelu wartości zagrożonej instytucja powinna również odpowiednio udokumentować fakt, iż uproszczona miara generuje, pod względem ogólnego kierunku, te same wyniki w zakresie wartości zagrożonej, co pełny model wartości zagrożonej (a tym samym pozwala na dokładne wyznaczenie okresu występowania najbardziej skrajnych warunków). Dokumentacja taka powinna obejmować analizę empiryczną.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/