+3. Im Falle der Nutzung eines formelhaften Ansatzes, der auf einem vereinfachten VaR-Modell beruht …
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3. Im Falle der Nutzung eines formelhaften Ansatzes, der auf einem vereinfachten VaR-Modell beruht …
Im Falle der Nutzung eines formelhaften Ansatzes, der auf einem vereinfachten VaR-Modell beruht, sollte das Institut ferner angemessen belegen, dass mit der vereinfachten Maßzahl tendenziell dieselben VaR-Ergebnisse erzielt werden wie mit dem vollständigen VaR-Modell (und diese Maßzahl daher für die Bestimmung der Periode mit der höchsten Stressbelastung geeignet ist). Dieser Beleg sollte auch eine empirische Analyse beinhalten.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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