3. Wanneer een formulaire methode op basis een vereenvoudigd VaR-model wordt toegepast, moet een …

Wanneer een formulaire methode op basis een vereenvoudigd VaR-model wordt toegepast, moet een instelling ook afdoend bewijs overleggen dat de richting van de VaR-resultaten van de vereenvoudigde meting dezelfde is als die van de resultaten van het volledige VaR-model (en dat de periode met de grootste spanningen met dit model derhalve accuraat kan worden vastgesteld). Dit bewijs moet een empirische analyse omvatten.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/