3. Når der anvendes en formularisk metode, som er baseret på en forenklet VaR-model, skal …

Når der anvendes en formularisk metode, som er baseret på en forenklet VaR-model, skal institutter også fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at det forenklede mål retningsmæssigt giver de samme VaR-resultater som den komplette VaR-model (og derfor er nøjagtig ved fastsættelse af den mest stressede periode). Dokumentationen skal omfatte empirisk analyse.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/