3. Si une approche fondée sur des formules est appliquée, à partir d’un modèle simplifié de calcul …

Si une approche fondée sur des formules est appliquée, à partir d’un modèle simplifié de calcul de VaR, l’établissement doit également fournir les preuves adéquates démontrant que la mesure simplifiée produit des résultats de VaR allant dans la même direction que ceux du modèle complet (et qu’elle permet donc de déterminer avec précision la période avec les tensions les plus importantes). Ces preuves devront inclure une analyse empirique.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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