Artikel 24 Bedömning av riskfaktorer för generell ränterisk

a)

kräva att institutet tillhandahåller en förteckning över alla valutor mot vilka institutets portfölj är känslig och, för var och en av dessa valutor, alla avkastningskurvor mot vilka institutets portfölj är känslig,

b)

kräva att institutet, för var och en av de avkastningskurvor som avses i led a, anger huruvida en kurva modelleras direkt i sin helhet eller huruvida den modelleras som en summa av en baskurva och en basiskurva,

c)

kräva att institutet tillhandahåller en känslighetsanalys av sin portfölj mot var och en av de avkastningskurvor som avses i led a,

d)

genom användning av den information som avses i leden a, b och c, kontrollera att basisrisken mellan två givna avkastningskurvor antingen implicit fångas upp av att två avkastningskurvor modelleras direkt, eller av att en basisavkastningskurva som representerar skillnaden mellan dessa två avkastningskurvor inkluderas i den interna riskmätningsmodellen,

e)

utföra, vad gäller avkastningskurvor där riskfaktorer är punkter på kurvan, en ytterligare bedömning enligt artikel 29 i denna förordning och, där undergrupper skapats av institutet i enlighet med artikel 5.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2060 (11), kontrollera huruvida institutet använder minst sex riskfaktorer där båda av följande villkor är uppfyllda:

f)

utföra, vad gäller kurvor som har modellerats med hjälp av funktionsparametrar enligt artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2022/2060, en ytterligare bedömning av efterlevnaden enligt artikel 29 i den här förordningen,

g)

bedöma huruvida den vegarisk som är kopplad till ränterisken fångas upp på vederbörligt sätt enligt artikel 30 i denna förordning.