Članak 24. Procjena faktora općeg kamatnog rizika

(a)

zatražiti da institucija dostavi popis svih valuta na koje je njezin portfelj osjetljiv i za svaku od tih valuta sve krivulje prinosa na koje je portfelj institucije osjetljiv;

(b)

zatražiti da institucija za svaku krivulju prinosa iz točke (a) navede je li u cijelosti modelirana izravno ili kao zbroj osnovne krivulje i krivulje osnove;

(c)

zatražiti da institucija dostavi analizu osjetljivosti svojeg portfelja na svaku krivulju prinosa iz točke (a);

(d)

na temelju informacija iz točaka (a), (b) i (c) provjeriti može li se rizik osnove između bilo koje dvije krivulje prinosa implicitno objasniti činjenicom da su dvije krivulje prinosa modelirane izravno ili činjenicom da je krivulja osnove prinosa koja predstavlja razliku između te dvije krivulje prinosa uključena u interni model za mjerenje rizika;

(e)

u vezi s krivuljama prinosa na kojima su faktori rizika točke krivulje, provesti dodatnu procjenu u skladu s člankom 29. ove Uredbe i, ako je institucija utvrdila razrede u skladu s člankom 5. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2060 (11), provjeriti koristi li institucija najmanje šest faktora rizika ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(f)

u vezi s krivuljama koje su modelirane primjenom funkcionalnih parametara iz članka 6. Delegirane uredbe (EU) 2022/2060, provesti dodatnu procjenu usklađenosti u skladu s člankom 29. ove Uredbe;

(g)

procijeniti je li vega-rizik povezan s kamatnim rizikom propisno obuhvaćen u skladu s člankom 30. ove Uredbe.