+24 straipsnis Bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių vertinimas
---+24 straipsnis 1
---+24 straipsnis 2
|
24 straipsnis Bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių vertinimas
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
24 straipsnis 1
|
1. Vertindamos, kaip įstaiga laikosi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bh straipsnio 1 dalies c punkte nustatytų reikalavimų, susijusių su palūkanų normos rizikos modeliavimu, kompetentingos institucijos:
|
a)
|
reikalauja, kad įstaiga pateiktų visų valiutų, kurioms įstaigos portfelis jautrus, sąrašą ir kiekvienos iš tų valiutų visas pelningumo kreives, kurioms įstaigos portfelis jautrus;
|
|
b)
|
reikalauja, kad įstaiga dėl kiekvienos iš a punkte nurodytų pelningumo kreivių nurodytų, ar visa kreivė yra modeliuojama tiesiogiai, ar ji modeliuojama kaip bazės kreivės ir bazinės kreivės suma;
|
|
c)
|
reikalauja, kad įstaiga pateiktų savo portfelio jautrumo kiekvienai iš a punkte nurodytų pelningumo kreivių analizę;
|
|
d)
|
naudodamasi a, b ir c punktuose nurodyta informacija patikrina, ar kokia nors bazinė rizika, susijusi su bet kuriomis dviem pelningumo kreivėmis, yra arba netiesiogiai aprėpiama dėl to, kad abi pelningumo kreivės modeliuojamos tiesiogiai, arba dėl to, kad bazinė pelningumo kreivė, reprezentuojanti skirtumą tarp tų dviejų pelningumo kreivių, yra įtraukta į vidaus rizikos vertinimo modelį;
|
|
e)
|
atlieka papildomą vertinimą, susijusį su pelningumo kreivėmis, kai rizikos veiksniai yra kreivės taškai, pagal šio reglamento 29 straipsnį, ir, kai įstaiga nustato grupes pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2060 (11) 5 straipsnio 4 dalį, patikrina, ar įstaiga naudoja bent šešis rizikos veiksnius, kai laikomasi šių abiejų sąlygų:
|
i)
|
pozicija pelningumo kreivės atžvilgiu yra reikšminga;
|
|
ii)
|
pozicija išreikšta likvidžiausia valiuta, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2058 (12) I priede;
|
|
|
f)
|
atlieka papildomą kreivių, kurios modeliuojamos taikant funkcijos parametrus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2060 6 straipsnyje, atitikties reikalavimams vertinimą pagal šio reglamento 29 dalį;
|
|
g)
|
įvertina, ar į vega riziką, susijusią su palūkanų normos rizika, yra tinkamai atsižvelgta, kaip reikalaujama pagal šio reglamento 30 straipsnį.
|
|
|
24 straipsnis 2
|
2. Nukrypdamos nuo 1 dalies a ir b punktų, kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaiga pateiktų tuose punktuose nurodytą informaciją tik apie svarbiausias valiutas ir pelningumo kreives, ir atlikti toje 1 dalyje nustatytą vertinimą remdamosi tais duomenimis.
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|