Artikel 25 Bedömning av riskfaktorer för aktierisk

a)

kräva att institutet tillhandahåller en förteckning över alla aktienamn och aktieindex mot vilka institutets portfölj är känslig, samt de riskfaktorer som används för att modellera den tillhörande risken,

b)

kräva att institutet tillhandahåller en känslighetsanalys av sin portfölj mot vart och ett av de aktienamn och aktieindex som avses i led a,

c)

kontrollera att, om risken i ett aktienamn modelleras som summan av en systematisk riskfaktor enligt artikel 3.3 i delegerad förordning (EU) 2022/2060 och en idiosynkratisk riskfaktor, den volatilitet som genereras av att utsätta dessa faktorer för chocker återspeglar den volatilitet som observerats för det aktienamnet,

d)

kontrollera att basisrisken mellan två olika aktienamn fångas upp antingen genom modellering av två aktienamn direkt eller genom en basisriskfaktor,

e)

bedöma huruvida risken i förändringar i aktiekurvor fångas upp på vederbörligt sätt i enlighet med artikel 29 i denna förordning,

f)

bedöma huruvida den vegarisk som är kopplad till aktierisken fångas upp på vederbörligt sätt i enlighet med artikel 30 i denna förordning.