25. cikk A részvénypiaci kockázati tényezők értékelése

a)

előírják, hogy az intézmény adja meg azon részvénynevek és részvényindexek jegyzékét, amelyek tekintetében portfóliója érzékeny, valamint a kapcsolódó kockázat modellezéséhez használt kockázati tényezőket;

b)

előírják, hogy az intézmény az a) pontban említett minden egyes részvénynév és részvényindex tekintetében készítsen érzékenységi elemzést portfóliójáról;

c)

ellenőrzik, hogy ha a részvénynévvel kapcsolatos kockázatot egy az (EU) 2022/2060 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett szisztematikus kockázati tényező és egy idioszinkratikus kockázati tényező összegeként modellezik, az e tényezők sokkolásával generált volatilitás tükrözi-e az adott részvénynévre vonatkozóan megfigyelt volatilitást;

d)

ellenőrzik, hogy két különböző részvénynév között a báziskockázatot a két részvénynév közvetlen modellezésével vagy egy báziskockázati tényezővel mérik-e;

e)

értékelik, hogy az e rendelet 29. cikkében előírtak szerint kellően figyelembe van-e véve a részvénygörbék változásának kockázata;

f)

értékelik, hogy az e rendelet 30. cikkében előírtak szerint kellően figyelembe van-e véve a részvénypiaci kockázathoz kapcsolódó vega kockázat.