Článok 25 Posudzovanie faktorov akciového rizika

a)

požadujú od inštitúcie, aby poskytla zoznam všetkých názvov akcií a akciových indexov, voči ktorým je portfólio inštitúcie citlivé, ako aj faktorov rizika použitých na modelovanie súvisiaceho rizika;

b)

požadujú, aby inštitúcia poskytla analýzu citlivosti svojho portfólia voči každému z názvov akcií a akciových indexov uvedených v písmene a);

c)

overujú, či v prípade, že sa riziko v názve akcie modeluje ako súčet faktora systémového rizika, ako sa uvádza v článku 3 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2060, a faktora idiosynkratického rizika, volatilita vyvolaná šokmi týchto faktorov odráža volatilitu zaznamenanú pre daný názov akcií;

d)

overujú, či bázické riziko medzi dvoma rôznymi názvami akcií je zachytené buď modelovaním dvoch názvov akcií priamo alebo prostredníctvom bázického faktora rizika;

e)

posudzujú, či je riziko zmien v akciových krivkách riadne zachytené v súlade s článkom 29 tohto nariadenia;

f)

posudzujú, či je riziko vega súvisiace s akciovým rizikom riadne zachytené v súlade s článkom 30 tohto nariadenia.