Artikel 25 Vurdering af aktierisikofaktorer

a)

kræve, at instituttet fremlægger en liste over alle aktienavne og aktieindeks, som instituttets portefølje er følsom over for, og de risikofaktorer, der anvendes til at modellere den hermed forbundne risiko

b)

kræve, at instituttet fremlægger en analyse af sin porteføljes følsomhed over for hvert af de aktienavne og aktieindeks, der er omhandlet i litra a)

c)

hvis risikoen ved et aktienavn modelleres som en sum af en systematisk risikofaktor, jf. artikel 3, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2060, og en idiosynkratisk risikofaktor, kontrollere, om den volatilitet, der genereres ved at udsætte disse faktorer for stød, afspejler den volatilitet, der er observeret for det pågældende aktienavn

d)

kontrollere, at der tages højde for basisrisikoen mellem to forskellige aktienavne ved enten at modellere de to aktienavne direkte eller ved hjælp af en basisrisikofaktor

e)

vurdere, om der tages behørigt højde for risikoen for ændringer i aktiekurver, jf. nærværende forordnings artikel 29

f)

vurdere, om der tages behørigt højde for den vegarisiko, som er forbundet med aktierisikoen, jf. nærværende forordnings artikel 30.