Člen 25 Ocena dejavnikov tveganja lastniških finančnih instrumentov

(a)

od institucije zahteva, da predloži seznam vseh subjektov in delniških indeksov, na katere je portfelj institucije občutljiv, ter dejavnikov tveganja, uporabljenih za modeliranje povezanega tveganja;

(b)

od institucije zahteva, da predloži analizo občutljivosti svojega portfelja na vsakega od subjektov in delniških indeksov iz točke (a);

(c)

preveri, ali v primeru, da se tveganje subjekta modelira kot vsota dejavnika sistematičnega tveganja iz člena 3(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2060 in dejavnika nesistematičnega tveganja, nestanovitnost, ki jo povzroči izpostavitev teh dejavnikov šokom, odraža nestanovitnost, opaženo za ta subjekt;

(d)

preveri, ali je tveganje osnove med dvema različnima subjektoma zajeto bodisi z neposrednim modeliranjem obeh subjektov bodisi z modeliranjem s pomočjo dejavnika tveganja osnove;

(e)

oceni, ali je tveganje sprememb krivulj lastniških finančnih instrumentov ustrezno zajeto v skladu s členom 29 te uredbe;

(f)

oceni, ali je vega tveganje, povezano s tveganjem lastniških finančnih instrumentov, ustrezno zajeto v skladu s členom 30 te uredbe.