Artigo 25.o Avaliação dos fatores de risco de capital próprio

a)

Exigir que a instituição forneça uma lista com as denominações de todos os títulos de capital e de todos os índices de ações relativamente aos quais a carteira da instituição é sensível, bem como os fatores de risco utilizados para modelizar o risco associado;

b)

Exigir que a instituição forneça uma análise de sensibilidade da sua carteira relativamente a cada uma das curvas de rendimento referidas na alínea a);

c)

Verificar se, caso o risco na denominação de um título de capital seja modelizado como a soma de um fator de risco sistemático, tal como referido no artigo 3.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060, e de um fator de risco idiossincrático, a volatilidade gerada pelo choque desses fatores reflete a volatilidade observada para a denominação desse título de capital;

d)

Verificar se o risco de base entre duas denominações diferentes de títulos de capital é captado diretamente através da modelização das duas denominações de títulos de capital ou através de um fator de risco de base;

e)

Avaliar se o risco de variações nas curvas dos títulos de capital é devidamente tido em conta, em conformidade com o artigo 29.o do presente regulamento;

f)

Avaliar se o risco vega relacionado com o risco de capital próprio é devidamente tido em conta, em conformidade com o artigo 30.o do presente regulamento.