54. De it-system och applikationer som används av institutet för att genomföra, behandla och …

De it-system och applikationer som används av institutet för att genomföra, behandla och registrera transaktioner, för att identifiera, mäta och aggregera exponering mot ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret, samt för att generera rapporter bör kunna stödja hanteringen av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret i god tid och på ett korrekt sätt. Framför allt bör systemen göra följande:

• (a) Fånga upp ränteriskdata från institutets samtliga väsentliga exponeringar mot ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret, inbegripet exponeringar mot gap-, bas- och optionsrisk. Detta bör stödja institutets mätsystem för att identifiera, mäta och aggregera huvudkällorna till exponeringar mot ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret.
• (b) Fullt ut och tydligt kunna registrera alla transaktioner som institutet gör med hänsyn till deras ränteriskkaraktär.
• (c) Anpassas till antalet transaktioner som skapar ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret och deras komplexitet.
• (d) Vara tillräckligt flexibla för att kunna hantera ett lämpligt antal stresscenarier och eventuella ytterligare scenarier.
• (e) Göra det möjligt för instituten att fullt ut kunna mäta, bedöma och övervaka enskilda transaktioners bidrag till deras övergripande exponering.
• (f) Kunna beräkna det ekonomiska värdet och resultatbaserade mätningar av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret, samt andra mätningar av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret som föreskrivs av deras behöriga myndigheter, baserat på de räntechock- och stresscenarier som anges i avsnitten 4.4.3 och 4.4.4.
• (g) Vara tillräckligt flexibla för att införliva begränsningar som följer av tillsynskrav på institutens interna antaganden avseende riskparametrar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/