4. Тъй като по дефиниция стресираната стойност под риск води до прилагането на крайно …

Тъй като по дефиниция стресираната стойност под риск води до прилагането на крайно неблагоприятни сценарии към текущите пазарни параметри, което би могло да доведе до несъгласуваност на пазарни условия (напр. отрицателни форуърдни лихвени проценти) по-често, отколкото при изчислението на стойността под риск, институциите следва да следят за евентуално неуспешно калибриране, което би могло да се прояви. Институциите, които използват пълна преоценка при оценяване на стресираната стойност под риск, е вероятно да се сблъскват по-често с неуспешното калибриране, в сравнение с институциите, които не използват пълна преоценка, не заради невъзможността от проявление на неуспешното калибриране, а защото тяхната методология няма да им позволи да забележат тези недостатъци при калибрирането, когато те се проявят.

Г. Проверка за прилагане

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.