4. Da sVaR-Berechnungen per Definition die Nutzung von Szenarien mit großer Veränderung der …

Da sVaR-Berechnungen per Definition die Nutzung von Szenarien mit großer Veränderung der aktuellen Marktparameter beinhalten, die häufiger als bei einer VaR-Berechnung zu inkohärenten Marktbedingungen führen können (z. B. negative Terminzinsen), sollten die Institute mögliche Kalibrierungsfehler überwachen. Institute, die eine umfassende Neubewertung für ihre sVaR-Schätzungen nutzen, sehen sich möglicherweise häufiger mit Kalibrierungsfehlern konfrontiert als Institute, die dies nicht tun, was nicht daran liegt, dass keine Fehler auftreten, sondern daran, dass sie diese Kalibrierungsfehler mit ihrer Methodik zum Zeitpunkt ihres Auftretens nicht beobachten können. D. Use-Test

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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